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Rencontre Angers - Poitiers en géométrie algébrique

les 5 - 6 juin 2018

Faculté des Sciences - LAREMA - salle I001

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Colloque Non-commutative structures, cluster algebras and applications.

25 au 30 juin 2018

Les algèbres amassées introduites par S. Fomin et A. Zelevinsky en 2001 sont des anneaux commutatifs munis de générateurs distingués (variables d’amas), engendrés par une procédure itérative (mutation). Les motivations initiales étaient liées à la théorie de Lie (positivité totale, bases canoniques) et à certain systèmes dynamiques discrets apparaissant en physique mathématique (conjecture de Zamolodchikov sur les Y-systèmes). Mais rapidement de nombreuses autres applications sont apparues : théorie des représentations des carquois, combinatoire des associaèdres généralisés, espaces de Teichmüller, géométrie de Poisson, etc. Certaines de ces directions suggèrent une quantification des algèbres amassées, qui a été proposée en 2006 par Berenstein-Zelevinsky et Fock-Goncharov. Plus récemment Kontsevich a suggéré une version non-commutative, étudiée par Kedem, Di Francesco et Berenstein, Retakh. En particulier, Berenstein et Retakh ont établi des liens suggestifs avec la théorie des quasi-déterminants de Gelfand et Retakh.

La conférence sera dédiée à V. Retakh, qui fêtera en 2018 ses 70 ans.

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Conférence Internationale "Advanced Methods in Mathematical Finance.

27 au 31 août 2018

La conférence internationale "Advanced Methods in Mathematical Finance" aura lieu à Angers en France, du 27 au 31 août 2018.

Cette conférence est consacrée aux innovations dans l’analyse mathématique des données financières, dans les méthodes numériques pour la finance et dans l’application des mathématiques à la modélisation du risque. Les thèmes sélectionnés sont l’actuariat, les mesures de risque, la théorie de la ruine, le risque de faillite, le contrôle stochastique et le choix de portefeuille optimal, les modèles de liquidité et avec couts de transaction, la valorisation et la couverture de nouveaux produits financiers. Pendant cette conférence, nous voulons étudier de nouveaux modèles, de nouvelles méthodes et de nouveaux résultats en finance mathématique, étudier des questions en rapport avec l’actuariat, analyser de nouveaux instruments financiers et considérer diverses applications de la finance mathématique. Plus précieusement, nous invitions les participants à soumettre des propositions d’exposé dans les domaines suivants :

L’actuariat et la finance mathématique La théorie de la ruine Les modèles de taux d’intérêt Les modèles de faillite Les marches financiers avec couts de transaction Les EDS et les BSDE en finance mathématique Le calcul stochastique, le contrôle optimal et leurs applications Les méthodes statistiques en finance mathématique

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